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下列有关其特定投资组合β系数的表述中，正确的有（）。
下列有关其特定投资组合β系数的表述中，正确的有（）。
A
投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例
B
当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零
C
在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp/（Rm-Rf)
D
作为监体的市场投资组合的系数为1
题目解析
- 答案：ACD
- 考点：系统风险及其衡量
- 解析：
当投资组合β系数为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益率减少。
在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，不是得出特定投资组合的β系数=Rp-Rf/（Rm-Rf)吗？
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老师解答
蜜蜂岛
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风险收益率Rp=β（Rm-Rf）从而得到β=Rp/(Rm-Rf)
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