题目解析

• 答案：ABD
• 考点：证券资产组合的风险分散功能
• 解析：

  若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的非系统风险也可以分散一部分，只不过分散效应不如负相关的强，选项C错误。注意：关于选项A，风险包括系统风险和非系统风险，当A、B项目完全负相关时，非系统风险完全抵消，但是系统风险并不受影响，所以这样的组合能够最大限度地降低风险（这里风险包含系统风险和非系统风险）。但是题目中说的是非系统风险，所以是可以完全抵消的，而不是最大限度降低哦！