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A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.
A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（ ）。
A
18%
B
10.85%
C
21.4%
D
20.25%
题目解析
- 答案：B
- 考点：证券资产组合的预期收益率
- 解析：
组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.5×25%＋1.0×45%＝1.425，此组合的必要收益率＝8%＋1.425×（10%－8%）＝10.85%。
请问老师，10%-8%是什么意思？
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老师解答
谭老师
解答1638个
这周六正好讲这里，不过现在可以理解一下：市场整体收益率减去市场无风险收益率就等于市场风险收益率
因为必要收益率由两部分组成，一个是风险收益率，一个是无风险收益率。
10%就是市场整体收益，8%是无风险收益率
因为必要收益率由两部分组成，一个是风险收益率，一个是无风险收益率。
10%就是市场整体收益，8%是无风险收益率
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